導讀

推薦序

第2版序

第1版序

致謝

目錄

第一部分

第1章

• 1.1聖杯寓意
• 1.2交易中真正重要的東西
• 1.3模擬市場天才

第2章

• 2.1影響交易系統開發的偏好
• 2.2影響交易系統測試的偏好
• 2.3影響交易系統運行的偏好

第3章

• 3.1設計目標是系統工作的主要部分
• 3.2湯姆.巴索與目標
• 3.3設定你自己的目標

第二部分

第4章

• 4.1列出清單
• 4.2培養開放的觀念，收集市場資訊
• 4.3確定任務和目標
• 4.4確定交易觀念
• 4.5確定大環境
• 4.6確定交易的時間架構
• 4.7確定交易的實質以及如何客觀地加以測試
• 4.8確定初始風險1R
• 4.9增加見利拋售通道確定系統的R乘數分布及其期望收益
• 4.10確定R乘數分布的準確性
• 4.11評價整體系統
• 4.12利用頭寸規模確定實現目標
• 4.13確定如何改進系統
• 4.14做好面對最壞情形的精神準備

第5章

• 5.1趨勢跟蹤
• 5.2基本面分析
• 5.3價值交易
• 5.4波段交易
• 5.5季節性趨勢
• 5.6價差交易
• 5.7套利
• 5.8跨市分析
• 5.9萬物皆有序

第6章

• 6.1我眼中的大環境
• 6.2因素1:美國的債務狀況
• 6.3因素2:長期的熊市
• 6.4因素3:經濟全球化
• 6.5因素4:共同基金的影響
• 6.6因素5:法則、法規和稅收的變化
• 6.7因素6:人類在經濟游戲中輸掉的偏好
• 6.8可能要考慮的其他因素
• 6.9如何監控大環境

第7章

• 7.1打雪仗的比喻
• 7.2在放大鏡下觀察期望值
• 7.3機會與期望值
• 7.4預測：致命的陷阱
• 7.5交易的實際應用
• 7.6確定系統將如何表現

第三部分

第8章

• 8.1入市的五個步驟
• 8.2潛步追蹤市場的方案
• 8.3濾嘴與方案
• 8.4 —些著名的系統使用的方案

第9章

• 9.1努力擊敗隨機入市
• 9.2常見的入市技巧
• 9.3設計你自己的入市信號
• 9.4對一些常用系統採用的入市技巧的評估

第10章

• 10.1停價的作用
• 10.2利用合理的停價
• 10.3常見系統採用的停價

第11章

• 11.1獲利退出策略背后的目的
• 11.2使用停價和利潤目標
• 11.3簡單和多元退出策略
• 11.4要避免的方面
• 11.5常見系統采用的退出策略

第四部分

第12章

• 12.1七位交易商如何走進他們的職業
• 12.2交易商如何看待五種重要的市場情形
• 12.3六周以后的結果
• 12.4以R乘數表示的結果

第13章

• 13.1可以采用的幾種途徑
• 13.2期望總值：影響機會因素
• 13.3交易機會的成本
• 13.4最大的虧損
• 13.5利用業務通訊的推薦作為樣本系統

第14章

• 14.1基本的頭寸規模確定策略
• 14.2模型1 :每一固定金額資金交易一個單位
• 14.3模型2:股票交易的等價值交易單位
• 14.4模型3:百分比風險模型
• 14.5模型4：百分比波動幅度模型
• 14.6模型小結
• 14.7其他系統使用的頭寸規模確定法則

第15章 結論

• 15.1避免錯誤
• 15.2最後的部分：採訪撒普博士

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