推薦序

譯者序

前言

第1章 期權的歷史、定義和術語

• 1.1 標的工具
• 1.2 期權術語
• 1.3 期權的成本
• 1.4 掛牌期權的歷史
• 1.5 期權交易的程序
• 1.6 電子交易
• 1.7 履約和指派
• ?1.8 期貨和期貨權益
• 1.9 影響期權價格的因素
• 1.10 DELTA
• 1.11 技術分析

第2章 期權策略概述

• 2.1 盈利圖
• 2.2 直接買進期權
• 2.3 用買進期權來保護股票
• 2.4 買進一手看跌期權和一手看漲期權
• 2.5 賣出期權
• 2.6 套利
• 2.7 比率策略
• 2.8 小結

第3章 多種用途的期權

• 3.1 期權作為標的物的直接替代
• 3.2 期權作為標的物的代理
• 3.3 股指期貨對股票市場的影響
• 3.4 指數期貨和指數期權到期日對股票市場的影響
• 3.5 期權作為保險
• 3.6 領圈套利
• 3.7 使用場外期權套保
• 3.8 使用波動率期貨作為投資組合的保險
• 3.9 小結

第4章 期權的預測力

• 4.1 將股票期權交易量用做指標
• 4.2 將期權價格用做指標
• 4.3 隱含波動率可以用來預測走向的變動
• 4.4 看跌-看漲比率
• 4.5 期貨期權交易量
• 4.6 論移動平均值
• 4.7 小結

第5章 交易體系和策略

• 5.1 把期貨的合理價格結合到你的交易裡
• 5.2 日間交易的工具
• 5.3 TICKI日間交易體系
• 5.4 一個短線交易體系
• 5.5 市場間套利
• 5.6 其他季節性趨向
• 5.7 小結

第6章 交易波動率以及其他的理論方法

• 6.1 波動率
• 6.2 Delta中性交易
• 6.3 預測波動率
• 6.4 歷史波動率同隱含波動率的比較
• 6.5 交易隱含波動率
• 6.6 “希臘文”
• 6.7 交易波動率斜率
• 6.8 激進的日曆套利
• 6.9 在波動率交易中使用概率和統計法
• 6.10 預期回報
• 6.11 小結

第7章 其他重要的考慮

• 7.1 後臺活動
• 7.2 交易的方法和哲學
• 7.3 期權交易的哲學
• 7.4 小結

附錄A 掛牌的指數和部門期權

附錄B 期貨期權的條款和到期日

附錄C 期權模型