《期權入門與精通》

• 前言
• 作者簡介
• 致謝
• 第一部分 基本知識
• 第1章 引言
• 1.1 為什麼選擇期權
• 1.2 期權的基本概念
• 1.3 股票與期權之間的主要差別
• 1.4 期權交易的詳細解釋
• 第2章 期權選擇
• 2.1 什麼樣的期權合約才是劃算的
• 2.2 選擇看漲期權合約
• 2.3 總體評價
• 2.4 選擇看跌期權合約
• 第3章 進入和退出期權交易
• 3.1 進入交易
• 3.2 退出交易
• 第4章 希臘字母（風險參數/避險參數）
• 4.1 Delta
• 4.2 Theta
• 4.3 Gamma
• 4.4 Vega
• 4.5 Rho
• 第5章 風險示意圖
• 5.1 單一期權交易
• 5.2 多種期權交易
• 5.3 總體評價
• 第6章 長期普通股預期證券（LEAPS）期權
• 總體評價
• 第7章 期權履約或轉讓的憂慮
• 7.1 總體評價
• 7.2 應用
• 第8章 經紀人的選擇
• 8.1 經紀人的類型
• 8.2 傭金
• ?8.3 交易平臺
• ?8.4 保證金以及交易限制
• 8.5 經紀人的人工服務
• 8.6 總體評價
• 第9章 各種交易技巧
• 9.1 時間就是金錢
• 9.2 依據趨勢進行交易
• 9.3 期權交易的風險資本
• 9.4 追蹤交易
• 9.5 預期事件
• ?9.6 實時報價
• 9.7 市價委托
• 9.8 期權的計算工具
• 第二部分 交易策略
• 第10章 垂直價差期權
• 10.1 空頭價差期權
• 10.2 多頭價差期權
• 第11章 特殊事件下的多頭價差期權
• 總體評價
• 第12章 日歷價差期權
• 12.1 循環機制
• 12.2 總體評價
• 第13章 高級日歷價差期權*
• 13.1 波動率的偏移
• 13.2 比例日歷價差期權交易
• 13.3 深價內看跌LEAPS日歷價差期權
• ?13.4 對角日歷價差期權交易
• 第14章 備兌看漲期權
• 14.1 理想化的交易
• 14.2 現實交易
• 14.3 備兌看漲期權VS沒有保障的看跌期權
• 14.4 總體評價
• 第15章 跨式交易和勒束式交易
• 15.1 跨式交易
• 15.2 勒束式交易
• 第16章 股票交易的修復和加強策略
• 16.1 股票修復策略
• 16.2 股票加強策略
• 第17章 配對看跌期權策略
• 總體評價
• 第18章 雙限交易
• 總體評價
• 第19章 高級雙限交易*
• 總體評價
• 第20章 估出未抵押期權
• 20.1 估出未抵押期權合約的風險
• ?20.2 用未抵押看跌期權合約來購買股票
• 第21章 股票替代品
• 21.1 合成股票多頭
• 21.2 深價內未抵押看跌期權
• 21.3 深價內未抵押看漲期權
• 第22章 反向價差期權交易
• 總體評價
• 第23章 蝶式價差期權
• 23.1 標準的蝶式價差期權
• 23.2 修正的蝶式價差期權
• 23.3 不對稱蝶式價差期權
• 第24章 鐵鷹價差交易和雙對角線價差期權交易
• 24.1 鐵鷹價差交易
• 24.2 雙對角線價差期權交易
• 24.3 總體評價
• 第25章 年底納稅策略
• 25.1 稅法的限制
• 25.2 合格的備兌看漲期權
• 25.3 總體評價
• 第三部分 特殊主題
• 第26章 使用期權合約對指數進行當日沖銷*
• 總體評價
• 第27章 Delta中性策略*
• 第28章 最大痛苦理論*
• 第29章 隱含波動與布萊克—斯科爾斯公式*
• 29.1 歷史背景
• 29.2 隱含波動
• 29.3 隱含波動的應用
• 29.4 總體評價
• 第30章 看漲期權與看跌期權的平價關系*
• 30.1 看漲期權合約的成本高于看跌期權合約
• 30.2 看漲期權與看跌期權的平價關系的應用
• 譯者後記