傳奇投資大佬、「量化之王」詹姆斯·西蒙斯去世

作者:FX110

時間:2024-05-13 14:49:09

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西蒙斯走了,一代投資傳奇落幕。

當地時間5月10日,西蒙斯基金會在官網宣佈,基金會的聯合創始人、數學家兼投資者詹姆斯·哈里斯·西蒙斯(James Harris Simons)當天在紐約市去世,享年86歲。

西蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家、量化投資領域的傳奇人物。有人說,投資行業有三個不可逾越的高峰:一個是哲學投資的索羅斯,一個是價值投資的巴菲特,第三個就是「量化之王」詹姆斯·西蒙斯。

1988年,西蒙斯成立了大獎章基金(Medallion Fund),開創了量化交易的先河,並成為歷史上最賺錢的投資公司之一,他也因此被稱為「量化之王」。1988年至2023年期間,即使扣除高額費用,大獎章基金的平均年回報率達到了驚人的近40%。值得一提的是,大獎章基金表現最好的年份正是危機期間,比如2000年互聯網泡沫,在其他對沖基金同行哀嚎遍野之際,大獎章基金獲得98.5%的淨回報;2008年金融危機期間,大獎章基金同樣大賺80%。

    西蒙斯的投資策略

與巴菲特的價值投資、長期持有截然相反,西蒙斯極其推崇短線套利、頻繁交易。「我們隨時都在賣出和買入,依靠活躍賺錢。」西蒙斯稱,他只尋找那些可以複製的微小獲利瞬間,而絕不以「市場終將恢復正常」作為賭注投入資金。

西蒙斯認為,具體到每一個交易的虧損,由於會在很短的時間內平倉,因此損失不會很大。而數千次交易之後,只要盈利交易多於虧損交易,總體結果就是盈利。

西蒙斯還創造了「壁虎交易法」,在投資時進行短線方向性預測,依靠交易很多品種在短期做出大量的交易來獲利。用西蒙斯的話說,「交易要像壁虎一樣,平時趴在牆上一動不動,蚊子一旦出現就迅速將其吃掉,然後恢復平靜,等待下一個機會」。

他將數學理論巧妙運用於股票投資實戰中,成功秘訣主要有三:針對不同市場設計數量化的投資管理模型;以電腦運算為主導,排除人為因素干擾;在全球各種市場上進行短線交易。

2021年1月1日,西蒙斯宣佈退休,辭去文藝復興科技董事會主席一職。隨後專注於科學、教育等方面的慈善事業。巨額財富之下,西蒙斯成立了基金會每年為1000名紐約公立中學數學和科學教師發放15000美元的津貼,基金會捐資已經超過10億美元。此外他還投入鉅資,為自閉症的藥物研究開發提供支持。( 延伸閱讀:績效比巴菲特還猛 對沖大師操盤5大法則! ) 


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