錯報逾26萬筆衍生品交易 德意志銀行遭ASIC罰款200萬澳元

澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）今日宣布，德意志銀行因未能準確報告超過26萬筆場外衍生品交易，被處以200萬澳元罰款。ASIC認定，該行在2024年10月21日至2025年8月15日期間，違反了對衍生品交易報告的監管規定。

具體來看，ASIC有充分理由認為，德意志銀行未采取一切合理措施確保報告數據的準確性，涉及208個交易日中多達20,483筆未平倉交易和244,091筆已到期或提前終止的交易，問題主要集中在交易“direction”字段的填報錯誤。這些交易以外匯和商品類場外衍生品為主。

“direction”字段是ASIC強制要求的關鍵數據項，用于表明報告實體在特定價格下是作為買方還是賣方參與交易。ASIC指出，此次數據失實并非偶發，而是暴露了德意志銀行內部報告機制的系統性缺陷。

根據現行規則，所有報告實體須及時向衍生品交易數據庫提交完整、準確的交易及頭寸信息。準確報告有助于監管機構有效監控系統性風險，并及早識別和防范潛在的市場操縱行為。

德意志銀行已積極配合ASIC調查，按期繳納罰款，并著手整改內部流程，以防止類似問題再度發生。需要說明的是，支付罰款并不等同于承認違規或責任，也不構成對其違反ASIC規則的認定。

此前，ASIC也曾因衍生品報告違規向多家機構發出處罰通知，包括2020年3月對AMP Life及AMP Capital分別罰款27.55萬澳元和25.05萬澳元，以及2017年對西太平洋銀行因漏報約11.26萬筆交易而罰款12.725萬澳元（均依據舊版報告規則及當時罰則）。