如何利用海龜交易實戰？看完這篇秒懂

在上一篇文章中，我們介紹了海龜交易的原理和基本法則，對於交易員來說，最關心的事情還是如何利用海龜交易幫助自己獲利。別急，本文將繼續帶您探索海龜交易的世界（如何運用海龜交易系統）。

  在上文中，我們提到，海龜交易系統中不可或缺的部分是先進的風險和資金管理，以及倉位管理技巧。

海龜交易 技巧特點？該如何運用?

 1. 基於波動率設置止損訂單 

在海龜交易系統中，交易員都被規定使用基於波動率的止損訂單。這意味著這些訂單都是根據平均ATR來確定止損大小。也就是說，交易員的每筆交易都會使用不同的止損來應對不斷變化的市場狀況。

以下是兩個示例：

（圖1）

（圖2）

這兩張圖均顯示了具有非常不同的價格動態的突破情況。在圖1中，出現了非常小的蠟燭和較低的ATR（低波動率），而圖2則顯示出了更大的蠟燭和較高的ATR值（高波動率）。在這樣兩種情況下，如果使用相同的止損會怎麼樣？我想結果一定不是我們所預期的那樣。

因此，根據海龜交易系統，交易員在圖1中應使用較小的止損，在圖2使用較大的止損，應對不同的市場階段和價格行為。

同時，交易員應該在圖1使用更大的止盈，以捕獲更大的價格變動。同時，還需要不斷調整止損和止盈，確保利潤，但是風險回報率必須要保持相對穩定。( 相關閱讀：進場? 停損? 手把手教你如何合理設定交易目標 )

2. 最大頭寸規模為賬戶總額的2% 

如上文所述，在海龜交易系統中，儘管每筆交易的止損大小（以點為單位）都發生了變化，但風險回報率始終保持不變。任何一筆交易的最大風險（頭寸規模）為當前帳戶總餘額的2％（以一手100,000美元為例）。

儘管風險是相同的（2％或2,000美元），但由於止損設置的很小，所以海龜交易員必須在波動性較低時買入更多訂單，以獲得更多利潤。

記住，在下單之前，要始終先確定止損大小。大多數業餘交易員都是先考慮要下幾筆訂單，再設置止損，這樣的做法是不太好的。

 3. 考慮不同市場的相關性 

在海龜交易系統中，明確提到了一點，如果交易員想交易不同的市場，則首先必須要考慮這兩個市場之間的相關性。

相關性是指兩個市場之間是否產生了“相似的”變化。其中正相關意味著兩個市場朝同樣的方向移動，而負相關則意味著它們朝相反的方向移動。

以下是兩個示例:

（圖4）

（圖5）

在圖4中，兩個價格圖表具有非常高的正相關性（兩個圖表幾乎完全相同）。在圖5中，兩個價格圖表則表現出非常高的負相關性（朝相反的方向移動）。

在正相關市場上，如果以相同方向下兩個訂單（兩個買入或兩個賣出訂單），那麼交易員虧損的風險會加大，因為這兩筆交易的結果最終很可能是相同的。

但是，如果以不同的方向入場下單，比如一個買入，一個賣出，則風險很可能會降低。下表對這種現象進行了清晰的說明：

（圖6）

 4. 市場利好時加倉 

在海龜交易系統中，海龜交易員通常在第一次入場時只會投入小部分的本金，如上文中提到的那樣，每筆交易使用賬戶總額的2%。但是，即便是如此低的本金，海龜交易員們也不會在第一次入場時就投入所有的本金，而是將一筆訂單的資金分為多次，根據市場的變化加倉。

通常情況下，他們的第一個頭寸將是0.5％，在交易獲利後，他們將再增加0.5％。之後也將繼續加倉，直到達到最高2％。同時，他們也會根據價格設置追蹤止損，以保護頭寸，避免虧損。

以下是這種做法的兩大優勢：

1）降低虧損

正如前面介紹的一樣，海龜交易策略是一種突破和趨勢追蹤策略。這樣的策略的風險在於假突破的出現。因此，根據盈利訂單調整倉位的做法可以有效的降低虧損。

出現假突破時，也就是當價格立即反轉，交易員此時通常只會擁有較小的頭寸，因為他們還沒有開始加倉，此時他們承擔的損失將很小，甚至不足最大風險2%。

2）擴大盈利，並保護頭寸

根據盈利訂單調整倉位的做法還可以幫助交易員捕獲最大盈利，並保護自己的頭寸。

這是因為，根據海龜交易策略的倉位調整規則，只有在強勁震蕩突破時，交易員的訂單才會達到全額頭寸。另外，即使價格出現反轉，觸發2%的最大風險敞口也沒關係，因為最初的止損訂單已經鎖住了一些利潤。

這裡可以引用海龜交易系統的創始人理查德·丹尼斯（Richard Dennis）的原句進行說明：您必須將損失降到最低，並抓住所有可能在短時間內獲得大量盈利的機會。千萬不要把資金浪費在次優交易上。（相關閱讀：心態決定成敗！市場贏家要有8個正確投資心態）

 5. 市場不利時減倉 

海龜交易系統的兩位創始人丹尼斯（Dennis）和埃克哈特（Eckhardt）認為，對於交易員來說，連續虧損的時候最重要的不是能多快收回損失，而是能夠快速的把損失降到最低。

他們為此設置了以下規則：

如果您的帳戶損失了10％，那麼就當作損失了20%那樣謹慎的去做下一筆交易。也就是說，如果您的賬戶中原本有100,000美元的本金，您在第一次交易中損失了10,000美元，那麼您就要當作您的賬戶中只剩下80,0000美元。

這意味著，您在下一筆交易中的最大風險為1,600美元。這樣做的好處是，一旦交易員進入明顯的虧損趨勢，這種策略將大大減少未來的損失，並且還能幫助交易員消除很多情緒上的壓力。畢竟，情緒也是影響交易的重要因素。

 結語 

最後，重要的是要記住，海龜交易系統是一個簡單的交易系統。這是因為趨勢追蹤交易通常都是這樣，並且經過歷史的一再證明，簡單而強大的系統勝過複雜的策略。正如理查德·丹尼斯（Richard Dennis）在《金融怪傑》一書中所說：

“我總是表示，任何報紙都可以發布我的交易規則。我這樣做的原因是因為只有極少數人才會遵守，但海龜交易系統的關鍵就是一致性和紀律性，如果一個交易員能夠完全按照這些規則交易，那他一定可以像我所培訓出來的海龜們一樣，獲得80%的回報。”

現在，我們已經介紹了海龜交易的實驗過程、交易系統以及如何將其運用到日常的交易中，在下一篇文章中，小編將為您帶來海龜交易的發展及其現狀。（相關閱讀：有效過濾虛假訊號　資金流量指標MFI的三種運用）

 更多FX110 影音內容 

維權1時間、活動花絮、交易員採訪不定期更新中！歡迎前往 Youtube 觀看  

FX110 網站功能探搜  

按讚 FB 粉絲團，熱門資訊不間斷

我覺得有鬼!虛假交易商找看看

疑似遇到詐騙，維權中心免費諮詢