CME Group罰款泰國自營交易公司Riccio Holding

國際衍生品交易所芝加哥商業交易所集團（CME Group）近日對泰國一家自營交易公司采取紀律處分。根據CME Group發布的公告，總部位于泰國的Riccio Holding Limited因涉嫌違反虛假交易禁令，被處以3.5萬美元罰款。

據了解，Riccio公司在和解協議中既未承認也未否認相關違規行為及事實認定。

CME商業行為委員會的一個調查小組查明，在2024年4月9日至4月25日期間，Riccio通過自動交易系統，在多個微型以太坊歐元和微型比特幣歐元期貨市場上頻繁輸入買入和賣出訂單。這些訂單在Riccio自有的賬戶內發生了超過偶然范圍的相互成交。

具體而言，該公司當時正在測試一種交易策略：通過輸入方向相反的買賣訂單，并頻繁調整報價以維持一定價差。然而，該策略在某些情況下未能同時修改市場兩側的訂單價格，導致買賣訂單直接匹配成交。

更關鍵的是，調查小組發現，Riccio曾收到系統發來的通知，提示其賬戶內出現了同一價格下的買賣訂單同時成交。但該公司并未對此進行調查，也未識別出這些行為屬于虛假交易。

基于上述事實，調查小組認定，Riccio明知或理應知道這些訂單的成交會導致被禁止的虛假交易結果。

此外，該小組還指出，Riccio未能對其員工進行有效的監督和培訓：公司既未就交易所關于虛假交易的規則向員工提供充分的指導，也未確保員工能夠遵守相關規定。

綜上，Riccio違反了CME規則第534條及第432.W條。根據和解協議，CME責令該公司支付35,000美元罰款。該紀律處分通知于2026年5月14日正式生效。