千萬交易員實盤心得：做到這幾點 穩定獲利很簡單！

許多交易者可能都有過這樣一種體會：投行或分析師給你推薦策略時都會首先極力宣傳勝率或準確率有多高，但按照這些策略進行實盤操作的結果通常都是一場“災難”。

一般來說，只要跟高勝率有關的字眼，總能第一時間吸引交易者的眼球。畢竟，高勝率是迎合人性的，而低勝率則比較反人性。

然而，有實驗結果證明低勝率的交易系統往往比高勝率的要更容易成功，這似乎有點顛覆我們的一般認知。在討論這一話題之前，我們首先要介紹幾個基礎的概念：勝率、賺賠比與凱利公式。

1、勝率：

這個概念很好理解，就是指勝利的次數，即獲利次數與交易總次數的比例。比如，你做了100次交易，有55次是獲利的，那麼勝率就是55%。

2、賺賠比：

賺賠比是指交易的獲利與虧損金額之比，賺賠比直接影響交易帳戶淨值的變化。值得注意的是，高勝率不一定等同於獲利，若獲利9次、虧損1次，總計獲利金額10美元，虧損金額達到20美元，那最終依然虧損了10美元。也就是說，就算勝率很高，一單巨額虧損就足以導致此前辛苦賺得的全部利潤都“打水漂”。

3、凱利公式：

這個公式用來計算勝率和賺賠比固定情況下每次該用來冒險的資金比例。

該公式可以表達為f*=（bp-q）/b，其中f*為最佳倉位比例，b為投注可得的賺賠比，p為勝率，q為敗率，即1-p。

要注意，這個公式的賠率和勝率固定，更適用於賭博，現實交易中勝率不太可能固定下來，賺賠比在一定程度上可控，但也無法固定不變。

在衡量交易策略或者交易系統的時候，對這幾個概念有深刻理解顯得很關鍵。

勝率與賺賠比的關係

從下表中我們發現：

· 在相同賺賠比的情況下，勝率越高，最佳倉位比例就越高；

· 而在相同勝率的情況下，賺賠比越大，最佳倉位比例也越高。

勝率與賺賠比的不同組合也會影響到帳戶淨值曲線的變化。

有機構曾對4300萬名實盤外匯交易員進行研究，統計結果顯示83%的交易員都在虧錢，頻繁交易者佔據多數。

令人意外的是：

在賺賠比超過1（勝率都為50%）的交易員當中，超過50%都在12個月後達到了穩定獲利。賺賠比太低的交易者僅有17%在12個月後達到穩定獲利。

該結果進一步驗證了，成功的交易者往往更加追求高賺賠比，而這也是提高帳戶淨值的關鍵。

那麼作為普通交易者，該如何實現這一點？

從賺賠比的計算公式看出，要實現較高的賺賠比無非就是提高平均獲利金額，降低平均虧損金額，盡可能擴大獲利並減少虧損。
這看似簡單，但具體操作會相當困難，需要長期訓練，在磨練過程中我們仍需注意做到以下幾點：

1、永遠把風險和考慮出場放在第一位

正確的交易學習步驟應當是從出場入手，努力提高賺賠比，然後再從進場技巧入手，提高交易勝率。

或許我們很難控制獲利，但每筆虧損的風險和最大回撤幅度卻仍是可控的，當然，還要考慮交易頻次、情緒化交易、盲目交易及“黑天鵝”突發事件等情況。

2、善用技術分析工具，尤其是支撐位與壓力位

高手也會利用各種技術指標或形態判斷進出場位置，但用得最多的反而是最基礎的支撐位和壓力位。比如：

在做多某品種時，交易者可以在價格有效突破壓力位時介入，移動停損設置在壓力線下方。

這兩條線可謂是交易的“生命線”，善用它們可以讓進出場位置更合理精準，從而提高勝率和賺賠比。

3、合理的交易倉位分配

倉位分配涉及到初始資金在不同交易品種中的配置比例及加倉減倉技巧。

有人喜歡將可交易資金四等份並逐步加倉，也有人喜歡把資金一下子全部投入到同一個品種，這需要根據交易計畫及市場波動規律設定，但最終目的都是盡可能將賺賠比最大化。(好文推薦:巴菲特最經典的十大投資金句)

 FX110網站功能探搜 

外匯交易商不透漏的小秘密

找正規平台，軟體大全任你用

交易商大比拚，FBA評測告訴你