EA優化過度是個美麗的陷阱

　　EA交易，是個技術活，但本質上是思想的活動，追求完美是一個美麗的陷阱，而過度優化則是一種常見誤區。有一句話叫「過猶不及」，EA交易也需要避免這種簡單的錯誤。

何為EA「優化過度」？

　　所謂的「優化過度」，就是利用歷史資料匹配系統，針對一段歷史行情與指標、資料的關係編寫EA，為使EA看起來有良好的表現，不斷地對參數作出調整、優化，設置過濾條件。使EA與歷史資料之間完全吻合，結果可以肯定，這套EA在歷史資料測試中表現良好，會在大漲之前適時地買入，大跌之前適時地賣出，可是當下次大漲大跌之前EA還會適時地發出訊號嗎？恐怕不能，因為這個EA是針對過去的狀況編寫的，它不一定適用於未來。

　　EA設定的條件越多，結構越複雜，「優化過度」的情況就越嚴重。比如一個參數的設置剛好讓你抓住了一波大行情，在參數優化取到這樣的值時很有可能對未來沒有任何幫助，因為行情的發展有其不可預知性。

怎樣避免EA「優化過度」?

　　當我們從市場歷史行情中提取交易規則時，需要分析規則的邏輯性和規律性，交易規則需要能夠反映市場的規律性，具有一定的合理性。

　　當交易者透過各種途徑形成交易規則後，在具體的交易系統設計過程中，需要注意以下問題：

第一　增加歷史測試資料樣本容量，避免交易次數過少

　　如果歷史測試資料量較少，雖然設計的系統在樣本內效果良好，但是較短時間段的測試不具有說服力，系統未來的表現很難預期。而較少的交易次數往往是由於增加過多的交易規則限制，對虧損的交易進行了強過濾，是一種典型的過度優化行為。

第二　在測試時，將測試的資料樣本分為樣本內和樣本外

　　設計系統的時候採用樣本內資料，然後用樣本外資料測試得出的系統，如果效果大大降低，那麼這種系統極有可能是擬合的。

第三　核心參數不宜過多

　　參數過多的系統是一個多自由度系統，在優化多個參數之後總會得出一個漂亮的系統，但這種系統的可靠性是令人懷疑的。

第四　在對交易系統的參數進行優化時，需要對最優參數附近的參數進行考察

　　如果附近參數系統的性能遠差於最優參數的性能，那這個最優參數有可能是一個過度擬和的結果，數學上稱為奇點解，是不穩定的。如果市場的特徵稍微發生變化，最優參數可能會成為最差參數。

（推薦閱讀：什麼是外匯EA交易？2要素成EA獲利關鍵）

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