字字珠璣！如何驗證交易系統是否真的能獲利？_外匯專題

對於投資者來說，市場上的交易系統種類繁多，在不知是否適合的情況下胡亂套用，很容易使自己的交易陷入泥潭。而當我們擁有了一套完整有效的交易系統，便可以躲過大部分不少陷阱，離實現穩定獲利更近一步。

選擇完整有效的交易系統，我們可以從以下幾個標準來著手：

一、一個交易系統是一個完整的閉環

既然叫交易系統，就意味著它並非只是一個環節，而是至少包含入倉訊號、停損訊號、停利訊號、倉位管理，以及附加的加減倉訊號。具體如下：

1、行情出現什麼訊號，可以入倉；

2、以多大的倉位入倉；

3、入倉之後，何時證明自己判斷錯誤或異常，停損或停利出場；

4、有了浮盈後，知道何時能撤離；

5、當離場之後，完成一個迴圈，就可以耐心等待下一次的入倉訊號，從而步入下一個迴圈，形成閉環。

包括附加的加減倉訊號，也能夠完善交易系統的細節。

絕大部分講解交易的書籍或文章中，都只給交易者講入倉訊號，實際上，沒有停損訊號和停利訊號相匹配，是無法證明本次入倉是否成功的。不帶停損停利訊號，我們很容易被欺騙，如圖：

既然交易系統是用來獲利的，那麼必須能證實、能證偽，否則他的獲利性是不確定性的，是隨機的，那麼在實戰中我們很可能就會虧損。所以無論吹捧再厲害的技術，如果沒有經過自己的親身檢驗，都需要存疑。

關於證偽的重要性，任何交易系統都可以找出千萬個獲利的例子，因為行情的走勢千變萬化，想找各種特殊的成功案例，輕而易舉。但再多的成功案例，也無法證明這個交易系統一定能獲利，因為很可能還有更多的失敗案例未被扒出。

要證實交易系統能獲利，同時要證偽虧損，需要我們找到無數的成功案例，以及許多的失敗案例，來看成功和失敗案例的綜合結果，是虧損還是獲利的。處理這個問題，我們需要大規模的雙盲測試或統計總結，將許多的交易品種都按照實戰的方式模擬一遍，經過多次的牛熊週期轉換，就可以檢驗它是否能穩定持續地獲利。

一個好的策略，資金曲線要回落小，能夠平滑向上，資金曲線不能大起大落，如果大起大落，即使獲利那也不是優秀的獲利。因為回落大，實戰中遇到不順的行情，就可能會爆倉。

切記，大規模雙盲測試和雙盲後的資金曲線，是驗證交易系統是否能獲利的核心標準，也是唯一標準。無論吹得多厲害的交易系統，都必須經過自己的大量雙盲測試才能相信，畢竟實踐是檢驗真理的唯一標準。