什麼是回溯測試? 交易高手的必經之道！

回測是什麼? 建立投資策略第一步

沒有人一開始就是投資高手！高手都是在日積月累的經驗中修煉出來的，不斷學習總結是他們的共同特點。

對於投資交易而言，就是不斷學習接觸到的新方法，然後應用回測，最後總結出自己的方法。

外匯投資中的回溯測試（簡稱回測）指的是投資者利用歷史數據，測試自己的交易策略，從而篩選組合出盈利概率更大的交易系統。這其實就是學習到應用的過程，用過之後才是自己的東西。( 延伸閱讀：10步驟為自己量身制定外匯交易策略！ )

外匯交易如何進行回測？

回溯測試相當於一種實驗，為了提高實驗的準確性，首先要控制變數，保證在基礎條件一致的情況下測試。比如你需要測試幾種指標的盈利能力，就需要保證交易品種和時間段一樣。

然後要有一定量的測試次數，大概30次，增加回溯的準確性。對於每一種回溯的交易策略，都需要提前準備好記錄項，比如指標參數，時間週期等，保證下次使用此策略時，方法是正確的。

除了用模擬帳戶測試交易策略，交易者可以直接在MT4/MT5中進行回測，這些交易工具都有免費的交易策略測試功能。

以MT4為例，在導航欄可以找到EA交易測試或策略測試，可以用來測試EA或技術指標。測試後，可以在下方看到測試報告和淨值圖。淨值是帳戶餘額加上持倉頭寸的盈虧情況後的資金，反應總體的盈利或者虧損情況。

歷史數據也都可以在「歷史數據中心」下載，不同交易品種的各個時間週期都可以選擇下載。

此外，投資者還可以在投資策略交流網站，TradeView上回測，或是用回測軟體比如Ninja Trade，功能比較全面。當然如果以上你都不想用，也可以用最傳統的方式，直接用EXCEL表格，手動回測！

回測應該重點注意什麼？

在回測中，重點衡量的是盈虧總額，收益率，收益虧損比率和波動性。波動性主要是衡量交易策略的穩定性，更好判斷策略在什麼情況下收益率更高。如果虧損超過20%或者30次測試中的結果存在很大的差異，都應該停止使用這種交易策略。

雖然回測可以提高交易的準確率和信心，但回溯測試不是萬能的，有時候回測準確率很高的交易系統，在真實市場不一定有用。

回測的缺點

回測本身就是理想化的市場，沒有滑點，延遲等，更不會受情緒影響。所有的交易策略都是在預測市場，而真實市場的變化又是無法預測的。

回測是用來否定一個策略的最好的方法，但不一定適合來肯定一個策略。能確定的是：如果回測沒有效果的策略，那麼實際投資中肯定效果不好。

反過來卻不一定：回測效果好，不見得實際投資中會很成功。

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